외환 변동성 2016

변동성이있는 외환 거래 위험 평가.
많은 외환 거래자들은 특정 통화 쌍이나 시간대를 거래 할 때 인식하는 위험에 따라 포지션 크기를 조정합니다.
예를 들어 시장이 일정 범위 내에서 조용하게 거래되거나 매끄럽게 거래 될 때 표준 거래량을 증가시킬 수 있습니다. 다른 한편으로, 시장이 전반적인 방향에 대한 명확한 의미가없는 선명하고 가격 대비 효과가있는 가격 행동을 보이면 포지션 규모를 줄일 수 있습니다.
특정 시장에 가장 적합한 포지셔닝 규모를 결정하기 위해 그러한 거래 위험을 평가하는보다 확고하게 확립 된 방법 중 하나는 해당 시장에서 지배적 인 변동성 수준을 조사하는 것입니다.
높은 변동성 거래 조건은 외환 시장에서 단순히 양방향으로 실질 환율 변동이 나타나는 시장을 가리킬 수 있지만 수학적으로 정의 할 수도 있습니다.
변동성 측정을 사용하여 외환 거래 위험을 예측합니다.
본질적으로, 거래 할 때 고려해야 할 중요한 요소는 각 포지션 유지와 관련된 위험이 포지션이 유지되는 기간 동안 통화 쌍의 환율에서 경험되는 변동성에 크게 달려 있음을 의미합니다.
변동성은 일반적으로 통화 쌍의 환율로 관찰 된 스윙에 따라 달라집니다.
과거 또는 과거 변동성의 수준을 검토하거나 환율에 Bollinger Bandsaround를 플로팅하여 과거 데이터를 측정 할 수 있습니다.
일부 거래자는 해당 통화 쌍에 대한 옵션 가격을 결정하는 데 사용 된 묵시적인 변동성의 수준을 살펴봄으로써 미래의 변동성을 추정합니다.
내재 된 변동성을 미래 위험의 척도로 사용하기.
예를 들어, 통화 옵션 거래자는 외환 옵션의 공정 가치 가격을 결정할 때 변동성의 미래 수준을 일상적으로 평가합니다.
미래의 특정 날짜에 만료되는 옵션 가격에서 암시되는 변동성의 시장 주도 결정은 내재 변동성으로 일반적으로 알려져 있습니다. 일반적으로 연간 백분율로 표시됩니다.
또한 옵션 가격을 결정하는 데 사용 된 묵시적인 변동성의 수준은 인적 자원 거래자에 의해 결정되기 때문에 기술 분석가가 미래의 암시를 예측하는 데 사용할 수있는 지원 및 저항 수준 및 기타 현상뿐만 아니라 경향 및 범위의 전형적인 징후를 종종 표시합니다 변동성 수준.
외환 거래자는 통화 쌍에 대한 옵션 만기 시리즈의 내재 변동성을 사용하여 현재 거래가 예상되는 거래가 만료일까지 같다고 판단 할 수 있습니다.
시장에서 방향성 편향의 예측으로서 위험 역전
통화 옵션에 대한 묵시적인 변동성의 한 가지 흥미로운 측면은 외환에 대한 묵시적인 변동성이 현물 환율 또는 델타에 민감하게 특정하게 작용한다는 것입니다. 같은 델타의 통화 외환에 대한 묵시적인 변동성에 따라 종종 다릅니다.
이 차이는 상승 추세의 경우 높은 옵션 파업 ​​가격을 선호하거나 하락 추세의 경우 낮은 파업을 선호하는 시장의 방향 편향을 반영합니다.
이 감정 지표는 일반적으로 25 델타 풋 (Delta Puts) 대 25 델타 콜을 인용하는 이른바 리스크 반전 (risk reversal)을 관찰함으로써 평가할 수 있습니다.
역사적 변동성은 과거의 거래 위험을 반영합니다.
다른 한편, 통화 옵션 시장에 익숙하지 않은 일부 거래자와 내재 변동성을 사용하는 방법은 대신 특정 통화 쌍에 대한 가격 결정에 기술적 지표로 표시 할 수있는 수학적으로 계산 된 수량을 사용하고자 할 수 있습니다.
일반적으로 과거 변동성으로 알려진이 지표는 일정 기간 동안 관측 된 가격 변동의 연간 표준 편차를 나타냅니다. 내재 변동성과 마찬가지로 보통 비율로 표시됩니다.
Bollinger Bands는 상인들이 시장 변동성을 신속하게 평가할 수 있도록 도와줍니다.
Bollinger Bands는 과거의 변동성에 대한 또 다른 대중적인 척도입니다. 그들은 일정한 수의 표준 편차를 바탕으로 통화 평균 가격 움직임에 대해 보통 겹쳐지는 이동 평균 주위에 플롯됩니다.
이러한 밴드는 불안정한 기간 동안 넓어지고 차분한 거래 조건에서 좁은 경향이 있기 때문에 외환 거래자는 고려중인 특정 통화 쌍에 대해 신속하고 시각적으로 거래 위험을 평가하는 데 사용할 수 있습니다.
리스크 진술 : 마진에 대한 외환 거래는 높은 위험도를 가지며 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있습니다. 초기 보증금 이상을 잃을 가능성이 있습니다. 높은 레버리지는 당신뿐만 아니라 당신을 도울 수 있습니다.

통화 변동성 차트.
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외환 변동성 2016
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USD : 통화 지수 & amp; 휘발성.
상대 통화 강도.
지난 주에는 기복이 넘쳤지 만 시장은 이전의 지도자들과 패자를 유지했습니다. 따라서 2 주 연속으로 엔화가 강세를 보였으 나 캐나다 달러는이 기간 동안 최고의 실적을 올렸다. BoJ의 부정적 금리 도입 결정은 시장을 놀라게했고, 엔은 2.4 % 하락하면서 급격히 하락했다. 상품 통화는 하락세를 보인 기간을 시작했으나 화요일 유가의 회복은 Loonie와 Aussie의 전환점이되었습니다. 그들의 지수는 방향을 바꾸고 1.4 %와 1.0 %의 이득으로 관찰 된 주를 마쳤습니다.
피어 통화와 비교했을 때, 그린 백은 과거 기간 동안 매우 침착했고 USD 지수는 0.14 포인트 만 상승했습니다. 이 법안은이 기간의 시작을 100 포인트 이상으로 보냈지 만 원자재 통화가 증가한 후 기준선 아래로 떨어졌고 금요일까지 거기에 머물렀다. 수요일에 Fed의 통화 정책 보고서가 목요일에 예기치 않게 낮은 미국 내구재 주문이 그린 백을 내렸고, 지수는 99.32의 최저치까지 하락했다. 그러나 금요일 엔 엔의 배경이 하락하면서 달러 지수는 강한 상승 추세를 보였으며 미국 GDP의 감소에도 불구하고 기준선을 극복하고 소폭 상승한 기간을 마쳤습니다.
휘발성.
지난 주는 시장의 상승 된 변동성 부분이 50 %를 초과하지 않았고, 20 % 수준을 거의 넘지 못하는 올해 첫 번째 주였습니다. 그것은 시장이 진정되었고 관찰 된 통화에 주목할만한 사건이 거의 없었다는 것을 의미합니다. 파운드와 엔은 난기류 측면에서 절대적인 리더가되었는데, 이는 변동성 상승의 43 %를 보였으 나 후자의 변동성 측정치는 기준 금리를 BoJ 결정에 대한 배경으로 6.0 점에 도달했다 제로. USD / JPY 변동성 지수가 2.3 포인트 최고치에 도달 했음에도 불구하고 USD / JPY 구성 요소가 10.0 수준을 훨씬 상회하면서 의심 할 여지없이 거래 주간에 가장 공감스러운 이벤트가되었습니다.
그 주 동안 달러의 변동성 측정은 대부분 시장 게이지 아래에 머물렀다. 수요일은 달러가 현저한 난기류 증가를 보인 첫날이었다. 이 활동은 예기치 않게 높은 미국 주택 판매 데이터가 발표되면서 상승하기 시작했고, 시장을 놀라게하지는 않았지만 여전히 국내 통화의 변동성에 영향을 미친 Fed의 결정에 이어 계속되었습니다. 1 시간 후에 RBNZ의 유사한 방출은 NZD 색인을 2.8 표를 도달했다. 나머지 시장 변동성 급등은 달러 가격 변동에 눈에 띄게 반응 한 USD의 상대국, 특히 캐나다 달러의 움직임과 관련이 있습니다.
통화의 중요성.
달러 상관 관계는 4 주 연속 유의미성 한계치를 밑돌았다. 이 법안은 상품 통화에 크게 영향을 받았다. 관련된 구성 요소에 부정적 영향을 계속주었습니다. 따라서 USD / AUD, USD / CAD 및 USD / NZD와의 USD / EUR 상관 관계는 더욱 낮아져 평균 수준이 현저히 낮아지고 잘 정의 된 반대 행동을 보였습니다. 한편, USD / SEK와 USD / CHF와의 쌍의 채권은 약 0.1 포인트 하락했으며, 복합 재료의 약세에도 기여했다.
그럼에도 불구하고, 0.20 선 위의 가파른 상승과 엿보기를 시작하여, 주간 후반기에 게이지는 회복의 징후를 보였다. 변동은 수요일 오후에 USD / EUR, USD / GBP, USD / CHF 사이의 채권 강화에 힘 입어 결정되었습니다. 그 후 BoJ가 예기치 않게 금요일에 부정적 금리 정책에 돌입 한 후에 달러와 엔이 각각 분리되어 USD / JPY와 USD / AUD 및 USD / CAD 간의 음의 상관 관계가 약화 됨으로써 상승 움직임이 부유하게되었다. 달러의 복합 재료는 그 기간의 마지막 날을 빠르게 보냈고, 여전히 그 동료들보다 여전히 낮지 만, 평균보다 0.10 포인트 이상 높은 새로운 주에 들어갔다.
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마진에 대한 외환 거래는 높은 수준의 위험을 수반하며 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있습니다. 높은 레버리지는 당신뿐만 아니라 당신을 도울 수 있습니다. 외환 거래를 결정하기 전에 투자 목표, 경험 수준 및 위험 식욕을주의 깊게 고려해야합니다. 초기 투자의 일부 또는 전부를 상실 할 가능성이 있기 때문에 잃을 수없는 돈을 투자해서는 안됩니다. 외국환 거래와 관련된 모든 위험에 대해 알고 있어야하며 의문이있는 경우 독립적 인 재무 고문에게 조언을 구해야합니다.