Martingale 거래 전략

마틴 게일.

Martingale은 베팅 전략의 인기있는 형태이며 종종 바이너리 옵션으로 사용됩니다. 왜 당신이 그것을 사용해서는 안되는지 알아보기 위해 계속 읽으십시오.

마틴 게일 방법.

마틴 게일 (martingale)은 18 세기 프랑스에서 유래 된 베팅 전략 클래스 중 하나입니다. 이 전략 중 가장 단순한 게임은 모두 도박과 게임을 위해 의도되었으며 제로섬 게임, 즉 각 측면에서 동일한 금액을 베팅하고 이기고 손실하는 게임입니다. 내가 이기면, 모두 이기고, 이기면 모두 승리합니다.

기본 전략은 겜블러가 모든 손실 후에 베팅을 두 배로 늘리므로 첫 번째 승리가 이전의 모든 손실을 회복하고 원래 지분과 동등한 이익을 얻는 것입니다. 오늘날의 세계에서 마틴 게일 전략은 빨간색 또는 검은 색 타격 확률이 50 %에 가까워 룰렛에 가장 자주 적용됩니다.

마틴 게일 뒤에 숨겨진 아이디어는 단순한 것입니다. 이전의 손실을 두 배로 늘려 결국 승리 할 때까지 거리에 갈 수있는 한 무엇이든 이익을 가져옵니다. 유일한 제한 요인은 귀하의 계정 크기입니다. 귀하가 모든 거래를 할 수있는 기회가 50/50있는 다음 거래를 할 수있는 한.

마틴 게일이 실제로하는 일은 시장, 기술적 분석 및 거래를 이해해야 할 필요성을 제거하는 것입니다. 문제가되는 유일한 것은 다음 거래의 결과이기 때문입니다. 당신이해야 할 일은 무역을 할 수 있어야하고, 잃으면 두 배로 할 수 있어야합니다.

Martingale은 거의 연속적인 거래를 할 때마다 승리 할 확률이 높아지기 때문에 거의 확실합니다. 물론 무제한의 시간과 다음 거래가 파산하지 않고도 무엇이든 할 수있는 충분한 돈을 가지고 있다고 가정 할 때. 위험은 이러한 가정 내에 있습니다.

어떤 사람들에게는 마틴 게일 시스템이 특히 초보자들에게 꽤 안전한 것처럼 보일 지 모르나 그건 오해입니다. 잘못 사용하면 재앙으로 인한 패배로 인한 손실을 빠르게 혼합 할 수 있습니다. 가장 좋은 방법은 백분율 규칙과 같은 건전한 돈 관리 기술을 사용하여 단일 거래가 너무 커서 귀하를 지울 수 없도록하는 것입니다. 카지노에서 즐거운 시간을 보내고 Martingale을 (를) 저장하십시오.

왜 Martingale은 바이너리 옵션에 좋은 아이디어가 아닙니다.

이제 디지털 옵션으로 고려해야 할 몇 가지 사항이 있습니다. 넘버 1, 바이너리 트레이딩은 마이너스 총 게임이기 때문에 지불금 비율을 알아야합니다. 당신은 내기만큼 이기지 못합니다. 그들은 100 %보다 적기 때문에 이전 손실을 보상하고 초기 거래와 동등한 이익을 얻을 수 있도록이를 염두에두고 지분을 늘려야합니다. 그렇지 않으면 어떤 일이 일어나더라도 결국 잃게됩니다.

100 달러에 거래를하고 그것을 잃어버린 다음 200 달러에 거래를하고 85 %를 얻는다면, 당신의 비용 ($ 100 + $ 200)을 커버하면서 첫 거래의 70 %만을 얻는 370 달러 만 얻게됩니다. 3 번째 거래 인 $ 400의 거래를했다면 740 달러를 반환하지만 초기 거래의 40 % 또는 40 % 만 이익을 얻습니다. 당신이 4 번째 거래를하고 무역 규모를 두 배로 늘리면 이익은 다시 줄어들어 5 번째 거래에서 순손실로 변할 것입니다.

여기 실제 위험은 각 거래에서 잃지 않게하기 위해 지분을 100 % 이상 늘려야한다는 것입니다. 이것은 잠재적 인 손실이 각 거래마다 기하 급수적으로 증가한다는 것을 의미합니다. 첫 번째 거래가 100 %이고 두 번째 거래가 100 % + 115 %, 세 번째 거래가 215 % + 250 %, 네 번째 거래가 465 % + 500 %이므로 첫 번째 거래는 X 달러이고 네 번째 거래는 네 번째 거래입니다. 귀하의 계정이 더 이상 처리 할 수 ​​없을 때까지 각 거래마다 거의 10X 달러가 증가하고 시장에서 사라집니다. 결국, Martingale은 이기기 위해 거래하지 않으며, 잃지 않기 위해 거래합니다.

Forex Trading Martingale Way.

실질적으로 100 % 수익이되는 거래 전략에 관심이 있으십니까? 대부분의 거래자들은 아마도 "예!"라고 대답 할 것입니다. 놀랍게도 그러한 전략은 존재하며 18 세기로 거슬러 올라갑니다. 이 전략은 확률 이론을 기반으로합니다. 주머니가 충분히 깊다면 100 %에 가까운 성공률을 보입니다.

마틴 게일 (martingale)이라는 무역 세계에서 알려진이 전략은 라스베가스 카지노의 도박장에서 가장 일반적으로 시행되었습니다. 카지노가 최소값과 최대 값을 베팅 한 주된 이유는 룰렛 휠이 홀수 또는 베팅 외에 녹색 마커 (0과 00)가 두 개인 이유입니다. 이 전략의 문제점은 100 % 수익성을 달성하려면 매우 깊은 주머니가 있어야한다는 것입니다. 어떤 경우에는 무한히 깊어 야합니다.

아무도 무한 부를 가지지 않지만, 평균 회귀에 의존하는 이론으로, 한 번 빠진 무역은 전체 계정을 파산시킬 수 있습니다. 또한, 무역에 위험을 감수하는 금액은 잠재 이익보다 훨씬 큽니다. 이러한 단점에도 불구하고 마팅 게일 ​​전략을 개선 할 수있는 방법이 있습니다. 이 기사에서 우리는 매우 위험도가 높고 어려운 전략에서 성공할 확률을 높일 수있는 방법을 모색합니다.

Martingale 전략이란 무엇입니까?

18 세기에 대중화 된 마틴 게일은 프랑스의 수학자 Paul Pierre Levy에 의해 소개되었습니다. 마틴 게일은 원래 "더블 다운"을 전제로 한 도박 스타일 유형이었습니다. 마틴 게일에서 수행 된 많은 작업은 100 % 수익성있는 베팅 전략의 가능성을 반박하고자하는 Joseph Leo Doob이라는 미국 수학자에 의해 수행되었습니다.

시스템의 메커니즘은 초기 내기를 포함합니다. 그러나 베팅이 패자가 될 때마다 베팅이 두 배가되어 충분한 시간이 주어지면 하나의 승리로 얻은 거래는 이전 손실을 모두 채울 것입니다. 룰렛 휠의 0과 00은 게임에 홀수 대 짝수 또는 빨간색 대 검정색 이외의 두 가지 가능한 결과를 제공하여 마틴 게일의 기술을 깨기 위해 도입되었습니다. 이것은 룰렛 부정적인 마틴 게일을 사용하는 장기 이익의 기대를 만들어 그것을 사용하기위한 인센티브를 파괴했습니다.

마틴 게일 전략의 기본 원리를 이해하기 위해 간단한 예를 살펴 보겠습니다. 우리가 동전을 가지고 $ 1의 시작 베팅으로 헤드 또는 테일의 도박 게임에 참여했다고 가정 해보십시오. 동전이 머리 나 꼬리에 떨어질 확률이 있으며 각 플립은 독립적입니다. 즉, 이전 플립이 다음 플립의 결과에 영향을 미치지 않습니다. 매번 똑같은 방향성을 지키면 무한한 돈을주고 머리에있는 동전 땅을보고 잃어버린 돈을 모두 되찾아 줄 것입니다. 이 전략은 계정을 전환하는 데 하나의 거래 만 있으면된다는 전제에 기반합니다.

$ 1의 첫 번째 베팅으로 시작하여 $ 10 베팅을한다고 가정하십시오. 머리에 베팅하면 코인이 그렇게 뒤집어 져 $ 1을 얻으며 자신의 소유금을 $ 11까지 올릴 수 있습니다. 당신이 성공할 때마다 잃을 때까지 똑같은 $ 1을 내기를 계속합니다. 다음 플립은 실패자이며, 계정 자본을 10 달러로 되돌립니다. 다음 베팅에서 동전이 머리에 떨어지면 이전 손실을 보상하고 순손익을 0으로 만들 것을 기대하면서 $ 2를 베팅합니다. 불행히도, 꼬리에 다시 떨어지면 또 다른 $ 2를 잃어, 총 자본금이 $ 8로 떨어집니다. 따라서 마틴 게일 전략에 따르면 다음 베팅시 이전 금액의 4 배를 베팅합니다. 고맙게도, 우승자를 치고 4 달러를 벌어 총 자기 자본을 최대 12 달러로 되돌립니다. 보시다시피, 이전 손실을 모두 되돌려 받기 위해 필요한 것은 하나뿐입니다.

그러나 패배를 당하면 어떻게 될지 생각해 봅시다.

다시 한 번, $ 1의 베팅으로 10 달러를 베팅합니다. 이 시나리오에서는 첫 번째 베팅에서 즉시 패배하고 잔액을 9 달러로 낮추게됩니다. 다음 내기에서 두 배의 베팅을하고 다시 잃고 $ 7로 끝납니다. 세 번째 베팅에서 베팅 금액은 최대 $ 4이며 잃는 행진이 계속되어 $ 3이됩니다. 당신은 두 배의 돈이 충분하지 않으며, 최선을 다 할 수 있습니다. 잃어버린다면, 당신은 영하로 내려 가고 승리하더라도 초기 자본금 $ 10에서 멀어집니다.

거래 신청.

위의 예에서와 같이 긴 손실이 발생할 경우 유감스럽게도 운이 좋지 않을 수도 있습니다. 그러나 당신이 통화를 거래 할 때, 그들은 경향 경향이 있으며, 경향은 매우 오랜 시간 지속될 수 있습니다. 거래에 적용 할 때 martingale의 핵심은 본질적으로 평균 진입 가격을 낮추는 것입니다. 아래의 예제에서, 두 개의 로트에서 EUR / USD가 1.263에서 1.264로 상승하여 균등하게 깨졌습니다. 가격이 낮아지고 네 개의 롯트를 추가 할 때 짝을 지을 때 1.264가 아닌 1.2625로만 조정하면됩니다. 더 많이 추가할수록 평균 진입 가격이 낮아집니다. 가격이 1.255에 도달하면 EUR / USD의 첫 번째 롯트에서 100 pips를 잃을지라도, 전체 보유량을 깰 때에도 통화 쌍이 1.2569로만 상승해야합니다.

이것은 또한 깊은 주머니가 필요한 이유에 대한 분명한 예입니다. 매매가가 5,000 달러면 유로 / 달러가 1.255에 도달하기 전에 파산하게됩니다. 통화는 결국 바뀔 수 있지만 마틴 게일 전략을 사용하면 시장에서 끝까지 볼 수있을만큼 충분한 돈이 없을 때가 많습니다.

왜 Martingale Works FX를 사용하면 더 좋을까요?

martingale 전략이 통화 시장에서 매우 인기있는 이유 중 하나는 주식과 달리 통화가 거의 0으로 떨어지지 않기 때문입니다. 기업은 쉽게 파산 할 수 있지만 국가는 그렇지 못합니다. 통화가 평가 절하 된 때가 있지만 예리한 슬라이드의 경우에도 통화 가치는 결코 0에 도달하지 않습니다. 불가능하지는 않지만, 이런 일이 일어나기까지 무엇이 필요할지 생각하기에는 너무 무섭습니다.

외환 시장은 또한 마틴 게일 전략을 따르는 자본을 가진 거래자들에게 더 매력적인 매력을 제공합니다 :이자를 얻는 능력은 상인들이 손실의 일부를이자 소득으로 상쇄 할 수있게합니다. 이것은 즉각적인 마틴 게일 상인이 통화 쌍의 전략을 양성 방향으로 거래하기를 원할 수 있음을 의미합니다. 다시 말해서, 높은 이자율의 통화를 구매하고 동시에이자를 버는 동시에 낮은 이자율의 통화를 판매하는 것입니다. 많은 수의 로트로 인해이자 수입은 매우 풍부 할 수 있으며 평균 진입 가격을 낮출 수 있습니다.

결론.

마틴 게일 전략이 일부 상인에게 들리 겠지만, 우리는이 거래 스타일을 연습하려는 사람들에게 중대한주의가 필요하다고 강조합니다. 이 전략의 주요 문제점은 수익을 올리거나 손실을 보상하기 전에 확실한 거래가 계정을 날려 버리는 경우가 종종 있습니다. 결국, 거래자는 단일 거래로 자신의 계정 자본을 대부분 잃고 싶어하는지 의문을 제기해야합니다. 훨씬 적은 이익을 평균화하려면이 작업을해야한다는 것을 감안할 때 많은 사람들은 마팅 게일 ​​거래 전략이 자신의 취향에 너무 위험하다고 생각합니다.

안티 마팅 탈 시스템 & # 8211; & # 8220; Martingale in Reverse & # 8221;

그러나 대안이 있습니다. 반대 Martingale 체계는 많은 상인이 더 논리적이라고 생각하는 것을한다. "Martingale in reverse"는 우승 트레이드에 매달려 패자를 떨어 뜨립니다. 소리가 잘 들린다면 계속 읽어보십시오.

& # 8220; 두 배로 늘리기 & # 8221; 수상자.

표준 Martingale 시스템은 우승자를 없애고 거래 손실에 대한 노출을 두 배로 늘립니다. 이 전략에 익숙하지 않은 분은 Forexop의 다른 기사를 참조하십시오. 매우 바람직한 성질을 지니고있는 반면에, 손실은 기하 급수적으로 증가 할 수 있다는 단점이 있습니다.

리버설 마틴 게일 (Martingale)은 내가 지금 설명하려고하는 것과는 정반대의 역할을한다. 그것은 패배 거래를 닫고 승자를 두 배로 만듭니다. 아이디어는 손실을 빨리 줄이고 이익을 도출하는 것입니다.

안티 마팅 게일은 효과적인 추세 전략입니다. 앞으로 Martingale와는 달리, 그것은 fat tail을 가지고 있지 않습니다. 위험.

표 1에서 다음 예제를 보겠습니다. 이것은 두 번 위로 & # 8221; 시퀀스는 실제로 작동합니다. 나는 가상의 이익을 얻고, 손실 목표를 20 pips 줄입니다. 가격은 1.3500부터 시작합니다. 먼저 주문서를 열어 구매를 시작합니다. 가격은 20 pips 상승한 1.3520입니다. 전략에 따라, 나는 이제 나의 위치를 ​​두 배로 늘린다. 나는 1.3520의 새로운 비율로 1 로트를 더한다.

이것은 나에게 1.3510의 평균 입장 가격을 준다. 나는 각 20 pip 증액 (승리 한 무역에 대한 나의 정의)에 대한 노출을 두 배로 늘린다.

틱 6에서 가격은 20 피스 씩 떨어집니다. 역방향 전략에 따라 이제 마지막 위치를 닫아야합니다. 그것은 (내 기준에 따라) 패자이기 때문에. 그래서 나는 진드기 6에서 가까운 주문을하기 위해 팔았다. 이것의 효과는 나의 위치 크기의 절반, 또는 노출에있다. 나는 이제 16 대신에 8 롯트를 쥐고있다.

나는 또한 잃어버린 무역에서 $ 16의 손실을 깨달았다. 내 잔액은 이제 $ 2입니다. 아래 표는 전반적인 균형이 어떻게 구성되어 있는지 보여줍니다. 틱 6에서 각 위치의 P & L은 다음과 같습니다.

표 2 : 첫 번째 포지션 마감시 P & L 거래의 스냅 샷.

하나의 패배 거래는 이익을 취소합니다.

마지막으로 잃어버린 무역은 기존의 열린 거래에서 모든 이익을 없애 버렸고 나를 잃어 버렸습니다 ($ 2). 전체 시퀀스의 순 손실은 정지 손실 값과 같습니다. 이 관계는 항상 유지됩니다.

마틴 게일.

완전한 과정.

Martingale 시스템을 사용하거나 처음부터 자신의 거래 전략을 수립 할 계획을 가진 모든 사람들을위한 완벽한 과정. 이것은 상인의 ​​관점에서 예제를 통해 설명합니다. 우리의 전략은 최고의 시그널 제공자와 거래자들에 의해 사용됩니다.

그룹의 총 이익은 단지 20 pips의 마지막 움직임으로 상쇄되었습니다. 이 시점에서 4 개의 미결 위치가 남아 있습니다. 처음 세 개는 이익을 얻었으며 마지막 세 개는 손익 분기점에 있습니다.

그런 다음 문제는 이러한 남겨진 직책과 관련이 있습니다.

표준 반전 접근법.

이 시점에서 일부 거래자들은 추세가 반전 된 것으로 간주합니다. 그래서 그들은 추가 손실이 발생하기 전에 남은 거래에 대해 이익을 남긴다. 순수한 Martingale 전략을 미러링하는 경우에 수행 할 작업입니다.

하이브리드 방식.

다른 거래자들은 기존 포지션을 유지하고 기다리는 것을 선호합니다. 예를 들어 원래의 추세가 돌아올 것이라고 제안하는 다른 지표가있는 경우이를 수행 할 수 있습니다. 이것은 하이브리드 전략입니다. 순수 반전 시스템에서 전체 시퀀스의 거래는이 시점에서 모두 닫힙니다.

전체 프로세스가 작동하는 것을보기 위해 안티 마팅 게일 ​​전략을 보여주는 Excel 시트를 사용할 수 있습니다.

스프레드 시트를 사용하면 다양한 설정과 시장 조건을 시험해 볼 수 있습니다. "배율 잃어"매개 변수를 설정하여 알고리즘의 위 변형을 테스트 할 수 있습니다.

마팅 게일 ​​(Martingale)과 마찬가지로, 이익을 얻는 것과 막을 내리는 것은 상상을 초월합니다. 그리고 언제 노출을 늘리거나 줄일 것인가.

그리드 거래와 마찬가지로 일반적으로 "전체 시스템"에 대한 이익 목표를 설정할 수도 있습니다. 예를 들어 N 개의 "이중 위로"다리 이후 또는 열린 위치의 전체 시스템이 특정 이익 금액에 도달 한 후에 말하십시오.

배가 업은 당신을 반대 할 수 있습니다.

위에서 보인 바와 같이, Martingale 접근법을 나타내는 로트 더블링은 여러분에게도 효과가 있습니다. 리버스 - 마틴 게일을 사용하면 평균보다 오히려 평균을내는 것은 시장이 당신을 비켜 줄 때 이익을 매우 빨리 잃을 수 있음을 의미합니다.

더하기 측면에서, 단일 시퀀스로 인한 손실은 시작 로트 금액에 대한 귀하의 손절매로 제한됩니다. 따라서 정지 손실은 40 pips이고 초기 로트 크기는 1 마이크로 로트입니다. 단일 시퀀스의 최대 손실은 40 pips x 1 마이크로 로트입니다. 약 $ 4 & # 8211; 당신이 거래하는 통화에 따라

표준 인 것처럼 Martingale은 하나의 승리로 인한 손실을 보상합니다. 반 마틴 게일은 그 반대입니다. 더블 업 과정에서의 한 번의 패배는 전체 포지션의 이익을 제거합니다.

이것은 표 1과 2에서 실제로 볼 수 있습니다. 정거장의 & # 8221; 타격 & # 8221; 가격 책정이 특히 휘발성 인 경우 중요한 문제가 될 수 있습니다.

전략은 위험이 균형을 이룬다.

Martingale과 Martingale은 동등한 위험 운문 보상을합니다. 즉, 위험 보상이 균형을 이룹니다. 따라서 거래를 따기에 성공한 것이 우연보다 낫다고 말하십시오. 이는 시스템이 1 : 1 위험 보상 비율과 순 기대 수익률이 0임을 의미합니다.

분석은 마틴 게일과는 정반대입니다. 모든 잃는 무역은 그 손실을 막을 때 닫힙니다. 그리고 승리하는 구절을 따는 것과 똑같은 확률로 거래가 사라집니다. 따라서 패자의 예상 손실은 다음과 같습니다.

여기서 N은 거래의 총 수이고 B는 각 거래의 고정 손실 금액입니다. 반 마틴 게일 (Martingale)에서는 8 명의 승자가 승자를 쫓아 시스템을 종료하고 수익을 얻는다 고 가정 해 보겠습니다. 즉, 7 번 두배로 늘린 것입니다.

연속 8 명의 승자 확률은 (1/2) 8입니다. 즉, 나는 이것이 2 8 이후에 또는 256 거래 후에 일어날 것을 기대합니다.

패자의 예상 손실 : (½) x 256 x 1 = -128 하나의 우승 순서로 기대되는 이윤 : 2 7 x 1 = 128 최종 기대 순이익 : 0.

이 설정에서는 8 명의 승자가 아닌 다른 모든 조합이 손실로 이어지기 때문입니다. 어느 쪽을 선택 하든지 똑같습니다.

실제로 스프레드 및 기타 수수료로 인해 예상 순 수익 및 위험 보상은 0보다 약간 작을 것입니다. 귀하의 거래 선택이 우연보다 낫지 않다고 가정합니다. 물론, 무역 선택은 동전 던지기보다 낫다는 것이 목표입니다.

그 무서운 삭감을 피하십시오.

표준 Martingale 시스템은 계속되는 거래가 맹목적으로 두 배가됩니다. 적절한 통제가 없다면 상인에게 심각한 손실을 안겨줄 수 있습니다.

반 마틴 게일의 이익 손실 패턴은 이것의 반대입니다. 일반적으로이 전략에서는 잦은 손실이 발생하고 큰 손실은 발생하지 않습니다. Martingale과 함께하는 무서운 삭감을 거의 볼 수 없습니다. 이것은 두 개의 수익률 차트를 비교하여 볼 수 있습니다. 역방향 전략에서 얼마나 많은 수익이 발생했는지 주목하십시오.

손실 노출이 급격히 감소하고 기하 급수적으로 증가하지 않는 이유. & # 8220; 톱니 & # 8221; 그림 5의 외관은이 희귀하지만 치명적인 & # 8221; 사상자 수.

당신은 여전히 ​​역 시스템에서 손실을 보게 될 것이지만 이것은 더 많이 포함되어 있습니다. 그것의 단점은 무엇입니까? 단점은 Martingale에서 가능한 안정된 수익을 얻을 수 없다는 것입니다.

엔트리 신호 선택하기.

스프레드 시트에서 나는 15 일 이동 평균선의 1 차 미분을 사용했다. 이것은 매우 기본적인 지표이며 추세가 있는지 그리고 어떤 방향인지 간단하게 알려줍니다.

안티 마팅 게일을 사용하면 표시기가 & # 8221; 기존 추세의 높은 확률 또는 새로운 추세의 시작 시점.

다음 기술 지표는 진입 신호를 결정하는 데 유용 할 수 있습니다.

이것들은 단지 몇 가지 예입니다. 이것과 시장 선택에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하십시오. 이 중 일부는 해석에있어 주관적이며 자동화가 어렵습니다. 그러나 결합 된 추세 신호가 강할수록 수익성 높은 거래 순서의 기회가 높아집니다.

경고 독자적으로 기술 지표에 의존해야합니다. 이상적으로는 수동으로 거래하거나 전문 고문을 만드는 경우 기본적인 관점을 통합해야합니다.

자동화를 사용하는 경우이 작업을 수행하는 것이 더 어렵습니다.

잘못된 신호의 가능성을 보려면 스프레드 시트를보고 차트를보십시오. F9를 몇 번 눌러 계산을 실행하십시오. 일반적인 기술 패턴이 몇 번이나 등장한다는 것을 알게 될 것입니다. 즉 트렌드, 상판, 하의, 머리 및 어깨 패턴. 피보나치 수준과 지원 및 저항도 거기에있는 것으로 보입니다. 다른 입력이 없으면 이러한 종류의 패턴이 잘못된 신호를 유발할 수 있습니다.

단기간의 성과는 모든 거래 시스템에 오해의 소지가 있습니다. 장기적인 행동을 분석하기 위해 임의 가격 책정 모델을 사용하여 각 세트에서 시뮬레이션을 1,000 번 실행했습니다. 각 세트는 트렌드를 사용하여 다양한 시장 특성을 시뮬레이션합니다. 스프레드 시트의 매개 변수 :

편평한 시장 (동향 매개 변수 = 0) 완고한 시장 (동향 매개 변수 = 0.1) 약세 시장 (동향 매개 변수 = -0.1)

또한 평균 4pip 스프레드가 사용되었습니다. 결과는 표 3에 요약되어있다.

도표 3 : 반대로 Martingale & # 8211; 장기적인 성과 요약.

이 문제를 해결하는 것이 중요한 성능 차이입니다. 반 마틴 게일은 평평한 시장에서 잘하지 못합니다. 평균 수익의 큰 차이를 확인하십시오. 사실 그것은 무작위보다는 훨씬 나쁘다. 이는 올바른 시장에 적합한 전략을 선택하는 것이 중요하다는 것을 강조합니다.

그림 1은 단일 실행의 일반적인 수익 패턴을 보여줍니다. 이것을 마틴 게일 (Martingale)과 비교해보십시오. 마팅 게일은 삭감이 빈번하고 심각합니다. 새 창에서 이미지를 열려면 여기를 클릭하십시오.

위의 그림은 각기 다른 시장 조건의 빈도 분포를 보여줍니다. & # 8220; 트렌드 & # 8221; 오른쪽으로 이동합니다. 이것은 더 높은 수익을 나타냅니다.

다음 Excel 스프레드 시트를 통해 전략을 직접 테스트하고 다른 시나리오를 시도 할 수 있습니다.

다양한 변동성 및 추세 조건을 구성한 다음 알고리즘 작동 방식을 직접 확인할 수 있습니다.

트렌드 마켓에서 반 마틴 게일 (Anti Martingale)이 더 좋습니다.

Martingale과 Anti-Martingale을 같은 시장에서 동일한 설정으로 동시에 실행할 필요가 없습니다. 전략은 서로 상반되며 서로 다른 상황에 적합합니다.

Martingale 표준은 범위가 제한된 시장에서 잘 작동하지만 반대로 Martingale은 변동성이 큰 추세 시장에 더 적합합니다. 그것은 평평하거나 트렌드가없는 상황에서 때로는 일하지 않는다고 말하는 것이 아닙니다. 그것의 배후에있는 아이디어는 상승하거나 하락하는 시장에서 노출을 확대하는 것입니다. 이것은 큰 이익의 대부분이 만들어진 곳입니다.

& # 8220; 환경 설정 & # 8221; 트렌드의 경우 리버스 알고리즘이 휘발성 쌍을 거래하거나 긍정적 인 & nbsp; 캐리 & # 8221; 기회.

비교.

아래 표 4는 두 알고리즘의 장기간 성능 특성을 보여줍니다. 이 데이터는 플랫, 강세 및 약세와 같이 시장 상황에 따라 두 알고리즘을 모두 1,000 회 실행 한 것을 기반으로합니다. 각 실행은 최대 200 개의 거래를 실행할 수 있습니다. 따라서이 샘플 데이터는 120 만 데이터 포인트 (1000 x 6 x 200)로 구성됩니다.

모든 경우에, 시험은 1 로트의 배수로 거래를 실행합니다. 각 재판에 대한 수익은 거래 된 롯트 당 수익 (총 핍 / 거래 된 롯)으로 측정됩니다.

도표 4 : 성과 비교 반대로 Martingale 대 Martingale.

아래의 그림 3은 두 가지 전략의 수익 배분을 보여줍니다. 알 수 있듯이, Martingale의 분포는 두 배의 "fat tail"로 매우 정점에 이릅니다. 가장 부정적인 점은 차트에서 벗어난 것입니다. 최악의 경우 실행으로 -772 pips / lot의 대량 손실이 발생했습니다. & # 8211; 위의 표 3에 나와 있습니다.

표 4에서 볼 수 있듯이 장기 평균은 시장 상황에 따라 성과 변동성을 강조합니다. 반대로 Martingale는 상승 / 내리는 시장에있는 매우 더 강한 평균 반환을 준다.

그러나 이것은 전통적인 전략이 겪는 곳과 정확히 같습니다. 대부분 두배로 줄어들 기 때문에 & # 8221; 지배적 인 경향에 반대한다. 트렌드가 강세인지 또는 약세인지 여부는 결과에 유의미한 영향을 미치지 않습니다. 무거운 꼬리는 매우 큰 첨도를 만듭니다.

위의 그림은 Anti Martingale에 대한 pips의 장기 축적 누적을 보여줍니다. 반환 그래프는 아래의 Martingale 표준 반환보다 훨씬 부드럽습니다.

그림 5에서 Martingale의 수익률이 특징적인 톱니를 보여주고 있음을 알 수 있습니다. 이것들은 큰 것을 보여줍니다. & # 8220; classic algorithm & # 8221;에서 발생하는 손실.

반 마틴 게일 : 고려 사항.

'최종선'& # 8221;

역방향 전략은 변동성이 큰 최신 시장에 더 적합합니다. 그러나 Martingale은 경향이없는 편평한 시장에서 더 나은 결과를 제공합니다. 두 가지 전략 모두 예상되는 장기 수익률을 0으로 만듭니다. 따라서 적합한 통화 쌍의 선택, 시장 조건 및 진입 신호는 두 전략 중 하나를 성공시키는 데 중요합니다 (반환 차트 참조). 스탠다드 마틴 게일은 꾸준한 긍정적 인 수익률을 특징으로하며, 큰 손실. 이 광고는 & # 8220; 뚱뚱한 꼬리 & # 8220; 리턴 분포에서 (비교 리턴 그래프 참조). 이것들은 장기적으로 매우 다양한 결과를 낳습니다. 반 마틴 게일의 수익 배분 분포는 상당히 평평 해지고 전체 수익률이 평균값 주위에 더 많이 분포하므로 분산이 더 낮습니다. 최적의 장기 수익률은 & # 8221; 시장 상황에 따라 두 전략 사이. 귀하와 Expert Advisor가 함께 사용하는 경우 자동화가 가능합니다.

그것을 사용하는 이유.

손실에 대한 노출을 감소시키고 이익에 대한 노출을 증가시킵니다. 대부분의 상인들은 그것을 반대하는 것보다 더 합리적이라고 믿습니다. Martingale처럼, 그것은 통계적으로 추정 할 수있는 결과와 위험 보상을 가지고 있습니다. 그것은 알고리즘 거래에 매우 적합합니다. 정지 및 이익 실현이 올바르게 수행되면 손실이 기하 급수적으로 증가하지 않습니다. 앞으로 시스템을 사용하면 추세로 이익을 내기가 어렵습니다. 강한 추세가 감지 되더라도 상승은 선형 진행으로 제한됩니다.

그것을 피하는 이유.

위치 크기를 두 배로 늘리면 문제가 발생할 수 있습니다. 가장 큰 거래가 실패하면 전체 시퀀스의 이익을 없애 버립니다. 큰 로트 크기 배수는 정류장이 초과되면 과다한 손실의 위험이 있음을 의미합니다. 시장이 격차 수준을 넘어서고 떨어지는 경우 이런 일이 발생할 수 있습니다. 브로커의 실행 문제로 인해 스톱이 실패하거나 결과에 이익이되지 않는 수준에서 실행될 수 있습니다. 그러나 이것은 대부분의 알고리즘 전략이하는 경향이있는 문제입니다.

최신 정보를 원하십니까?

상황이 얼마나 나빠질 지조차도 거의 모든 경우에 패배하는 무역이 회복되고 심지어 돌아 서기까지 할 수 있습니다. 중단 손실없이 더 많은 수익을 올릴 수 있습니까?

정지 손실이없는 거래는 위험한 것처럼 들릴 수 있습니다. 등산하는 것 같아요. 외환 주문 유형을 최대한 활용하는 방법.

주문은 종종 거래의 실제 비즈니스에 대한 측면 쇼 이상으로 간주됩니다. 그러나 범위. 입찰가 확산 & # 8211; 그것이 의미하는 바와 당신이 그것을 사용할 수있는 방법.

어떤 시장이 되려면 구매자와 판매자가되어야합니다. 입찰가 및 오퍼 가격은 간단합니다. 9-5 작업을 보류하는 동안 성공적인 상인이되는 5 단계.

성공적인 독립적 인 상인이되는 것은 많은 사람들이 갈망하는 것입니다. 당신은 당신 자신의 보스가 될 수 있습니다. 돈을 버는 3 엔 트레이드.

이 게시물은 일본 엔을 거래하는 데 사용할 수있는 세 가지 실제 및 검증 된 전략을 살펴 봅니다. 엔이있다. 거래 전략을 선택할 때 묻는 5 가지 질문입니다.

당신이 거래를 시작할 때, 당신이 결정하고 싶어하는 것들 중 하나는 당신이 어떤 종류의 전략을 가지고 있는지입니다.

배포 지점 선택.

Martingales는 앞서 설명했듯이 유혹적이지만 수학적으로 불리하다 (선형 이윤 vs. 지수 기수 감소).

그러나 올바른 배포 지점을 선택하면 뛰어난 전략을 세울 수 있습니다.

배포 지점을 식별 / 백 테스트하기 위해 모든 리소스를 권장 할 수 있습니까?

반 마틴 게일은 간과되었습니다.

성공을 거두어 칠면조를 쏴 버리려면 정확한 범위가 필요합니다.

제가 사용하는 것은 200 마에, 100 마마, 50 마마입니다. 보울 링 (bolger) (2 개)은 1.381과 2 편차로 설정됩니다.

이를 통해 안티 마팅 시스템을 시작할 수 있습니다. 나는 총 4 순위를 넘지 않는다. 1, 2, 2, 4 (추세 시장 만)

첫 번째 위치 (Eur-Dol.)는 다섯 번째 파도를 깨고 길게 동향.

200 (또는 200을 통한) 이탈과 50 ema 로의 집회 후 두 번째 위치.

세 번째 자세로 내려와 50ema의 재검사를 다시 기다립니다.

네 번째 위치는 100 ema (4x + 4x 총 랏)의 재시험입니다.

지지점, 추세선 또는 장기간의 흉막 비에 따라 1.28에서 1.618 사이의 섬유 확장에 대한 모든 위치를 닫습니다.

누적 단계 또는 배포 단계에 들어가면 마틴 게일 시스템으로 전환 할 것입니다.

물가 움직임의 분배 (long)에서 각 파의 뒷부분은 뒤로 기울어지고 누적 (long) 단계를 통해 파면의 앞면이 앞으로 기울기 시작합니다.

마지막 웨이브 (& # 8221; 제 3의 산 꼭대기 & # 8221;)가 완료된 후 되돌아 오는 신호가 약 45도까지 직각으로 뒤집혀 테이블에서 떨어지는 것을 보게 될 것입니다.

이제는 내가 숏 셀러라고 말할 수 있습니다.

나는 다른 지표들을 가지고 있으며, 그것들 없이는 얻을 수있다.

핏자국 연구를 통해 매 시간마다 웨이브 수가 계산되어 거래 시스템이 완성됩니다.

나는 또한 경제 달력을주의 깊게 관찰하고있다.

이것이 상향 및 오는 상인에게 도움이 되었기를 바랍니다.

다른 쌍과 함께 내 생각은 그것이 상인에 따라 다릅니다. 어쩌면 당신은 존에 들어가는 사람들 중 한 명일 수 있습니다. 그리고 당신이 이기면 페어에 의존하지 않고 당신의 마음과 집중 상태에 달려 있습니다. 그런 다음 쌍으로부터 독립적 인 모든 거래를 수정 된 안티 마팅 전략의 일부로 취급하는 것이 합리적 일 것입니다. 그렇지 않으면.

나는 약간의 시뮬레이션을 수행했으며, 100 % 위닝을 재투자하지 않는 안티 마팅 게일 ​​전략은 실제로 논리적으로 보일 것이라고 말해야합니다.

100000의 1 %를 위험에 빠뜨립니다 (즉, 첫 번째 라운드에서는 1000).

1,5의 RR을 말하지만 (아마도 대부분은 더 높은 것을 선호 할 것입니다),

(Winning percent 50 %, 실제로 계산을 변경하지는 않지만 얼마나 자주 우승을하는지.

위험을 무릅 쓰면 마지막 패자 이후 네 번째로 자본금이 나온다.

우리는 우선 1500을 얻습니다. 패자라면 우리는 현재 101500의 1 %와 375의 추가 비용을 줄일 수 있습니다. 100110입니다.

그렇게 나쁘지는 않지만 여전히 긍정적입니다.

말하자면 나는 네 번 연속으로 패자를 say다 (50 %의 승자와 함께 흔하지는 않다).

현재 자본의 1 %가 위험에 처해 있습니다.

마지막 패배자부터 25 %의 상금 획득 위험에 처한 안티 마틴 게일 사용.

나는 이것에 대한 단순한 엑셀 시뮬레이션을 실행했고, 이 시스템이 직선 선형 시스템으로는 이길 수 없다는 것을 장기적으로 보았습니다.

그러나 나는 몬테카를로 시뮬레이션을 몇 번 (1000 회 연속 10000 번) 실행했고, 평균은 수정 된 안티 마팅 게일을 사용하여 항상 더 낫다. 가장 낮은 결과는 더 낮습니다 (다른 승자와 패자를 얻는다면 최악의 경우를 계산하는 것은 실제로 매우 쉽습니다.)하지만 솔직히 말해서 그것은 매우 드뭅니다.

1000 거래 (10000 시뮬레이션) 시스템 간의 평균 차이 (winnings 안티 martingale / 위닝 선형으로 계산 된 차이)는 평균 3,8입니다. 최소 0,778 및 최대 139. 반복 시뮬레이션은 비슷한 결과를 얻습니다. (기본적으로 최소값은 동일하고 평균값은 4 & # 8230; 최대 값은 격렬하게 변합니다.

물론 어려운 부분은이를 구현하는 방법입니다.

승자의 줄이 내 집중력과 능력에 달려 있는지 또는 한 쌍이 쉽게 거래 할 수있는 방식으로 행동하고 있는지?

EURUSD에서 승리 한 거래로 인해 다음 EURUSD 거래 또는 어떤 거래와 관련이없는 다음 거래에서만 위험을 발생시키는 시스템을 만들고 있습니까?

흥미로운 아이디어이고, 위닝을 고정시키고 모든 것을 재투자하지 않는 것이 합리적입니다. 마틴 게일과 비슷한 전략을 사용했습니다. 그러나 거기에는 반대로 입장이 있습니다. 카운터 전략과 같습니다. 내가하는 일은 각 라운드에서 지분을 늘리는 것입니다 (상금을 고정시킴으로써). 추가 노출은 노크 아웃 가능성을 감소시킵니다 (더 큰 삭감 허용).

상금에 따라 각 라운드에서 노출을 줄이려면 각 라운드에서 더 작은 거래 규모를 취하거나 거래 순서에서 허용되는 다리 수를 줄여서 수행 할 수 있습니다.

페어링 전환에 대한 추론이 무엇인지 잘 모릅니다. 그러나 각 전략이 언제 작동하고 결과가 달성되는지에 관해서도 강한 시장 의존성이 있다고 말하고 싶습니다. 따라서 새로운 쌍으로 전환하면서 다른 거래에서 승리하는 것은 예측할 수 없을 것입니다.

Martingale Trading System.

Martingale trading system & mdash; 는 18 세기 프랑스의 인기있는 도박 (도박) 시스템을 기반으로합니다. 이 시스템의 주된 원리는 잃을 때마다 배팅을 두 배로하는 것입니다. 따라서 100 % 베팅의 승패를 고려할 때 이전 손실을 회복하고 첫 번째 배팅 금액을 얻게됩니다. 사람이 무한한 돈을 가지고 있다면, 이 전략은 무한한 금액의 베팅만큼 필요한 결과가 결국 확률 1로 올 것 인만큼 확실한 것이 될 것입니다. 문제는 무한한 부를 소유 한 상인이 없으므로 결국이 전략을 활용하면 결국 닦아낸 계좌가 생기는 것입니다. 그것은 매우 인기있는 Forex 거래 시스템이지만 많은 유료 Forex 전문가 고문에 사용되지만, 나는 그것과 함께 거래를 강력히 추천하지 않습니다.

이론적으로 방탄 시스템. 실질적으로 불건전. 보상 / 위험 비율은 매우 낮은 값에 도달 할 수 있습니다.

무역하는 방법?

모든 통화 쌍 및 시간대가 작동합니다. 기본 위치 크기를 결정하십시오. 일정한 고정 손실 (stop-loss)과 같은 이익을 가지고 임의의 방향 (매수 또는 매도)으로 주문하십시오. SL 또는 TP가 트리거되면 당신이이기 든 지든. 이기는 경우, 포지션 크기를 초기 값으로 설정하고 3 단계로 이동하십시오. 잃어버린 경우, 포지션 크기를 두 배로하고 3 단계로 가십시오. 무한한 거래 계좌 잔액이 있다면, 결국 당신은 많이 이기게됩니다. 계정 잔액이 제한되어 있으면 결국 계정을 잃게됩니다.

이 거래 시스템에는 예제 차트가 존재하지 않으므로 차트에 표시하는 것이 중요하지 않습니다. 다음 예를 봅니다.

당신은 $ 10,000 계좌로 시작하여 미니 Forex 랏 (표준 롯트의 0.1)과 거래 할 수 있고 EUR / USD 거래를 결정할 수 있습니다. 기본 위치 크기를 0.1 로트로 정의하십시오. 긴 세팅 손실을 40 pips (또는 $ 4)로 결정합니다. 이윤이 같은 가치로 설정됩니다. 너는 그 입장을 잃는다. 이제 귀하의 계정 잔액은 $ 9,996입니다. 다음 정지 위치 크기를 0.2 로트로 두 배로 늘리면 같은 막힘 손실 및 이익 실현 수준을 사용하여 $ 8의 위험에 빠지며 $ 8의 우승 기회도 얻을 수 있습니다. 위치의 방향을 바꾸고 Short로 결정합니다. 당신은 이기고 지금 $ 4를 잃고 $ 4를 잃었습니다. 귀하의 계정 잔고는 $ 10,004입니다. 당신은 처음 0.1 로트로 입장을 되돌리고 다시 시작합니다. 계정 잔액이 10,000 달러이고 기본적인 위험 가치가 4 달러 인 경우 계정을 정리하기 위해 연속적으로 11 위를 잃어야합니다. 잔액을 두 배로 늘리려면 250 포지션에서 우승해야합니다.

이 전략은 귀하의 책임하에 사용하십시오. EarnForex는 사이트에 제시된 전략 사용과 관련된 모든 손실에 대해 책임을지지 않습니다. 먼저 데모에서 테스트하지 않고 실제 계정에서이 전략을 사용하지 않는 것이 좋습니다.

토론:

이 전략과 관련하여 제안이나 질문이 있습니까? 트레이딩 시스템 및 전략 포럼에서 항상 동료 Forex 거래자와 Martingale Trading System에 대해 토론 할 수 있습니다.